量化套利是一种利用市场定价不一致来实现无风险或低风险利润的交易策略。 使用量化方法进行套利交易的一般步骤： 市场分析。研究不同市场和资产类别，寻找可能存在套利机会的领域。 数据收集。收集历史和实时数据，包括价格、交易量、市场深度等。 策略研究。研究和开发基于统计分析、机器学习或其他数学模型的套利策略。 策略开发。根据研究结果，开发具体的套利策略。 常见的量化套利策略包括： ①配对交易（Pair Trading）：选择两个价格走势相关的股票，当它们的价格偏差超出历史范围时，进行交易。 ②跨期套利（Calendar Spread Trading）：利用同一商品不同到期日的期货合约之间的价格差异。 ③跨市场套利（Market Arbitrage）：在不同市场对同一资产进行交易，利用价格差异获利。 ④ETF套利：利用ETF与其持仓资产之间的价格差异进行套利。  |
