【指标名称】:【低换手率因子】量化策略大师级改良版副图排序指标
【指标解析】:
借助一位量化投资领域大师的指标改良，我们向您展示了一个能够盈利的量化策略的真面目。简而言之，这个策略的核心思想是：避开人潮汹涌的市场，寻求那些鲜为人知的投资机会。《中国个人投资者的过度自信与过度交易研究》一文已经揭示了一个现象：交易频率越高，投资者的超额收益往往越低。换句话说，频繁交易往往会带来更多的亏损。
【低换手率因子】量化策略大师级改良版副图排序指标_展示图_01
通过运行一个指标回测，我们可以直观地看到追逐高换手率热门股票的结果。设定每月的第一天买入上月换手率最高的前10只股票，并在月底最后一个交易日卖出。经过十年的数据测试，结果如下图所示：
【低换手率因子】量化策略大师级改良版副图排序指标_展示图_02
假设您以1万元投资热门股，并坚持十年，最终可能仅剩下100元，几乎是零收益。这是一个关于盲目追逐热门股后果的警世恒言，值得每位投资者铭记。
那么，如果反其道而行之，专注于那些交易不那么活跃的股票，情况又会如何呢？我们设计了一个基于低换手率的策略，并同样进行了为期十年的测试，结果如下图所示：
【低换手率因子】量化策略大师级改良版副图排序指标_展示图_03
从2014年到2024年，1万元资金增长到了4.88万元，增长了近五倍，年化收益率达到了16.3%。即便是在2024年上半年这样困难的市场环境中，该策略依然大幅跑赢了大盘。在这十年间，沪深300指数仅上涨了49%，而能够超越这一成绩的投资者寥寥无几。这表明，该策略能够帮助大多数投资者超越市场平均水平，实现更高的收益和更稳定的回报。
为了进一步优化策略，我们引入了标准差这一衡量数据稳定性的指标，并进行了再次测试，结果如下图所示：
【低换手率因子】量化策略大师级改良版副图排序指标_展示图_04
尽管总收益略有下降，但最大回撤减小了，这非常重要。它保证了您的资金不会出现今天赚得盆满钵满、明天又亏得一塌糊涂的情况。收益曲线几乎是45度稳步上升，跟随这一策略，您可以安心地获取收益。这样的策略，比起那些所谓的神奇指标，无疑更加实用，也更有可能在A股市场为您带来盈利。
【操作步骤】:
1. 导入技术指标。
2. 每月最后一个交易日收盘后，下载当月的盘后数据，这一步至关重要。然后，按下快捷键 .401，包括点前的符号。（以2024年9月30日为例）
3. 右键点击，更改排序技术指标。
4. 选择低换手率因子LOW-LOW技术指标，并点击确定。
5. 等待行情和数据更新完毕，无需额外操作。
6. 点击SIG，红箭头向上，如下图所示：
【低换手率因子】量化策略大师级改良版副图排序指标_展示图_05
7. 右键点击，将前10只股票添加到自选股板块。
8. 在下个月第一个交易日（例如2024年10月8日），等额买入。
9. 在当月最后一个交易日（例如10月31日）收盘前，清仓卖出。
10. 在11月第一个交易日再次等额买入，循环操作。每个月仅需交易两次。
【低换手率因子】量化策略大师级改良版副图排序指标_展示图_06
该技术指标包括一副图。
【低换手率因子】量化策略大师级改良版副图排序指标_展示图_07
本帖中含有可下载的附件游客，您好！下载地址已隐藏，如果您已阅读并同意本站《免责声明》中所有内容，确定需要下载请回复
| 
